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Nova metodologia para análise do mercado de ações

Franco:Nova metodologia para análise do
Autor: Alexandre Lerch Franco
Verfügbarkeit: Auf Lager.
Artikelnummer: 982058
ISBN / EAN: 9783639896992

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Produktbeschreibung

Nas últimas duas décadas, estudos empíricos em finanças têm utilizado o método de estudo de eventos para detectar retornos anormais no entorno de eventos que, teoricamente, deveriam ser incorporados instantaneamente no preço das ações. Apesar da eficácia do método em detectar a anormalidade dos retornos, acredita-se que o método seja pouco eficiente em determinar a verdadeira amplitude do retorno anormal, uma vez que são necessários pressupostos estatísticos que podem não ser válidos. O fato de que cada modelo apresenta um desempenho diferente de captura dos retornos anormais contribui com a tese de que os modelos utilizados atualmente não conseguem filtrar totalmente o retorno anormal da série temporal. Portanto, este estudo teve como objetivo testar a aplicabilidade do método de Análise de Componentes Independentes em detectar retornos anormais em séries temporais e comparar o seu desempenho com os modelos geradores de retornos anormais mais utilizados em testes empíricos. Com este objetivo, foram realizadas milhares de simulações envolvendo parâmetros semelhantes aos do mercado de ações brasileiro, com o uso de algoritmos de simulação. Os resultados obtidos foram surpreendentes.

Zusatzinformation

Autor Verlag Novas Edicioes Academicas
ISBN / EAN 9783639896992 Bindung Taschenbuch

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