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Modelagem do capital econômico

Visconti:Modelagem do capital econômico
Autor: Marcos Visconti
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Artikelnummer: 907492
ISBN / EAN: 9783639836547

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Produktbeschreibung

O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentações da autoridade monetária do país (BACEN). São propostas técnicas de regressões logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuição inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuição semi-contínua. As estimativas são utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB são comparados.

Zusatzinformation

Autor Verlag Novas Edicioes Academicas
ISBN / EAN 9783639836547 Bindung Taschenbuch

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